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积极拥抱AI技术 长城基金量化团队开发因子挖掘系统

2023-08-02 04:21:13 来源:亚汇网


(资料图片)

今年以来,AI(人工智能)技术在A股市场持续大热。公募行业拥抱AI技术的步伐日渐加快,在量化投研、资金交易等多个业务领域探索应用落地。记者了解到,长城基金量化团队自去年底将AI技术应用于量化投资,自行开发了基于深度神经网络和机器学习框架的因子挖掘系统。定期报告显示,今年上半年,长城量化小盘收益达到13.07%,远超业绩基准,展现出显著的超额收益能力。拉长时间来看,长城量化小盘同样表现突出。自2020年1月成立以来,截至2023年6月30日,长城量化小盘收益达32.33%,而同期业绩基准仅12.30%,中证1000指数涨幅仅12.58%。二季报显示,基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,长城量化小盘通过深度学习等神经网络方法广泛挖掘市场有效因子,并充分利用人工智能等算法进行多因子组合,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;利用投资广度分散个股与行业风险,根据多因子得分进行组合权重优化,获得了显著的超额收益。对此,长城基金量化与指数投资部总经理雷俊表示:对于小盘这一类产品,因子挖掘、深度学习框架展现出较强的竞争力,这在我们内部模拟中得到了验证。在广度领域,这套方法论的信息系数因子收益预测能力相对更强,预测的稳定性也有望更高。随着技术的不断发展和应用场景的不断拓展,“AI+量化”投资的前景或将越来越广阔。“在量化投资中,深度学习等AI技术适用的市场是非常广泛的,牛市、熊市、震荡市都能适用,当然会有一些区别。这种模式在哪个产品上赋能、如何让投资者更好接受,这才是更大的考验。”雷俊说。

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